The Squeeze —— 波動率循環與突破策略。
1 核心邏輯：Volatility Cycling (波動率循環)
市場永遠在兩個狀態之間切換：
低波動 (整理)↔高波動 (趨勢)
📊
觀察階段
我們在低波動 (Squeeze) 時觀察。
🚀
進場時機
我們在波動變大 (Expansion) 的瞬間進場。
💰
獲利了結
我們在高波動 (Wide Bands) 時獲利了結。
2 輔助指標：BBW (Bollinger Bands Width)
為了量化「到底有多窄」，我們使用 BBW 指標。
公式：
(Upper Band - Lower Band) / Middle Band用法
📈
觀察該幣種過去的歷史數據，找出 BBW 的歷史低位。
範例：
BTC 日線通常在 0.05-0.08 左右
✅
當 BBW 再次觸及這個低位時，代表 Squeeze 已經達到極限，變盤在即。
3 交易策略 (The Squeeze Breakout Strategy)
Step 1: 確認擠壓 (Identify Squeeze)
- 通道肉眼可見的變窄。
- BBW 指標觸底。
- 成交量萎縮 (Volume Dry Up)。
Step 2: 等待開口 (Wait for The Mouth)
❌ 不做預測
在擠壓期間，價格可能上下刷，不要賭方向。
✅ 等待擴張
通道上下軌突然同時向外張開（像鱷魚張嘴）。
Step 3: 跟隨 K 線 (Follow the Candle)
📈 做多 (Long)
- • K 線實體強勢緊貼上軌
- • 成交量放大
📉 做空 (Short)
- • K 線實體強勢緊貼下軌
- • 成交量放大
Step 4: 防範 Head Fake (Fakeout Defense)
⚠️ 假突破識別
如果價格突破上軌後，立刻跌回通道內，並跌破中軌 → 假突破。
✅ 應對策略
立刻止損，甚至可以反手做空，因為反向的力道通常會更強。
4 經典案例：2020 年 10 月 (The Mother of All Squeezes)
📅 背景
比特幣在 10,000-11,000 美金之間盤整了很久。
🔍 現象
日線布林通道極度壓縮，BBW 創下新低。
🚀 觸發
10 月中旬，價格貼著上軌發動，通道瞬間張開。
💎 結果
開啟了狂暴牛市，一路不回頭漲到 64,000。
⚠️ 教訓
如果你在 Squeeze 時因為無聊而離場，你會錯過整輪牛市。
📝 課後練習：BBW 的極限測試
操作步驟：
- 開啟 TradingView BTCUSDT 日線。
- 搜尋
Bollinger Bands Width (BBW)。 - 觀察 2023 年 1 月初：當時比特幣在 16,000 左右死魚盤整。
思考問題：
- BBW 是不是降到了極低點？
- 隨後發生了什麼？（瞬間拉漲到 20,000+）
💡 結論：BBW 是抓「起漲點」的神器。